تشکیل صندوق سهام شاخصی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

امروزه پیچیدگی بازارهای مالی، به ویژه طیف گسترده ابزارهای سرمایه گذاری و عوامل متعدد موثر بر آن ها، همچنین بحران های مالی و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه گذاران دشوار کرده است. به طوری که سرمایه گذاران همواره در تصمیم گیری های خود با مسئله انتخاب و بهینه سازی مجموعه دارایی ها رو به رو هستند، به همین دلایل لزوم بهره گیری از یک راهبرد کم ریسک با بازده مناسب بیش از پیش آشکار می گردد. یکی از این راهبردها تلاش برای دست یابی به عملکردی مشابه عملکرد شاخص از طریق سرمایه گذاری در تعداد معدودی از اقلام تشکیل دهنده آن شاخص است که به این راهبرد در ادبیات مدیریت سرمایه گذاری تشکیل صندوق شاخصی گفته می شود. در واقع صندوق های شاخصی پرتفوی هایی هستند که طوری طراحی می شوند که بتوانند ضمن کاهش هزینه های معاملاتی بازدهی نزدیک به بازده بازار ایجاد نمایند. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال تشکیل یک صندوق شاخصی است که بتواند بازدهی نزدیک به بازده بازار را ایجاد نماید. در این تحقیق برای انتخاب سهام شرکت هایی که می بایست در صندوق شاخصی قرار گیرند از یک تابع اولویت استفاده خواهد شد که سهم هایی را که بیش ترین تأثیر را بر شاخص می گذارند انتخاب می کند، سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک وزن های بهینه این سهم ها به دست خواهد آمد. به منظور ایجاد این صندوق از سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد.